Eine immer wieder interessante Frage ist, wie sich Rohstoffe im Vergleich zu Aktien entwickeln. Hierbei hilft oft ein Blick auf die Korrelationsmatrix, die darüber sinnvoll informieren kann. Dabei können Anleger mithilfe einer Korrelationsmatrix, die bei vielen Banken und Brokern vorhanden sind, einfach aus den Werten Schlüsse ziehen, ob sich verschiedene Basiswerte im Gleichklang bewegen oder doch eher unterschiedlich. Das kann zum Beispiel entscheidend für die Portfoliostruktur sein aber auch beim Forextrading.
Gute und Schlechte Zeiten
Wer als Anleger agiert, egal ob in Aktien oder sogar als Trader, der weiß, es gibt gute sowie schlechte Zeiten an der Börse. Dann ist vor allem die Zusammensetzung des eigenen Portfolios wichtig, um schlechte Zeiten gut überstehen zu können. Nur wer ein wetterfestes Portfolio hat, kann sich gedankenlos auf sein Tagesgeschäft konzentrieren, wenn einzelne Positionen unter Druck geraten.
Wie verhalten
Die Korrelationsmatrix gibt auch darüber Aufschluss, welche Werte sich gegenläufig verhalten. Genau mit diesen gegenwertigen Positionen kann ein Portfolio gut abgesichert werden. Weisen die Werte nur eine niedrige Korrelation auf, kann das bei einem Absturz weitreichende Folgen mit sich bringen und den Verlust deutlich vergrößern. In der Regel finden Sie die unterschiedlichen Tabellen zur Korrelation bei Banken, Brokern und Tradern. Diese werden im kontinuierlichen Rhythmus (wöchentlich, monatlich, quartal) erneuert.
Ein Blick lohnt vor der Portfoliozusammenstellung grundsätzlich immer. Korrelationstabellen werden auch im Forex regelmäßig genutzt, um so Trends frühzeitig aufzunehmen.
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